内容摘要:
精选了 7 种量化金融人都在看的顶刊，从最经典的有效市场假说理论，到最新的关于加密货币的研究，都发表在这些期刊上。
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Journal of Finance
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本周要闻回顾
* 高频交易费率或将提升 10 倍
* 巴黎奥运开幕，奥运概念板块新鲜出炉
* 广东私募自查，量化交易、基金规模是否达标成是重点
* 纳斯达克大跌 3.64%，日经指数创 2021 年 10 月来最长连跌记录
下周重要日历
* 周一，央行将公布 7...
发表于 2024-07-28 人气 198 点击阅读
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在Alphalens中，get_clean_factor_and_forward_returns函数自动实现了收益计算、分层、缺失值处理和标准化，大大简化了因子分析的工作。
但是，这个函数有12个参数， 48个参数组合，复杂度量指数远超McCabe博士提出的高风险区域50。加上...
发表于 2024-07-26 人气 407 点击阅读
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圣杯依然闪耀 RSI 永远是我最爱的指标 -- 因为潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮，这样的轮回也存在于交易世界。而 RSI 就是刻画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。
年初我介绍过 Connor's RSI。这次我们将探索 Connors 提出的一个基于短时 RSI 的均值...
发表于 2024-07-22 人气 780 点击阅读
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本周要闻回顾
* 上交所放大招，将发布上证全收益指数！
* 私募巨头发声，大跌不是我们干的！
* 交易所加强异常交易监管...
下周重要日历
本周 Po 文
* 基于 XGBoost 的组合策略...
* 不能求二阶导的 Metrics，不是好的 o...
发表于 2024-07-21 人气 992 点击阅读
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昨天下午，微软给大家放了个假。Windows又双叒死机了。不过，这一次不是几台机器，而是全球大范围宕机。这一刻，大家都是“正蓝旗”。
现在根本原因已经找到，绝大多数人的机器都已修复。根本原因在于，一家名为CrowdStrike的安全公司在例行更新时，部署了错误的配置文件到Win...
发表于 2024-07-20 人气 363 点击阅读
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题图为 MIT 的 Simmons University。版权声明 wiki/public domain。
该建筑属于 MIT 的下属学院 Simmons University，由裁缝 John Simmons 捐建。Simmons Hall 被认为是 Boston 最美的一座...
发表于 2024-07-19 人气 861 点击阅读
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最消耗你的东西，不是别人，而是自己的念头。人生之苦，苦在执着。人生之难，难在放下。强大不是对抗，而是接受。一念放下，万般自由。
To accept the things I cannot change...
发表于 2024-07-16 人气 537 点击阅读
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题图为科罗拉多大学博尔德分校的麦基礼堂。博尔德分校是科罗拉多大学系统的旗舰大学，共有5名诺奖学者，1名图灵奖。
IPython的作者Fernando Pérez在此攻读了粒子物理学博士学位。2001年，他将IPython作为业余项目开发，后来成为Jupyter项目的联合创始人。...
发表于 2024-07-16 人气 134 点击阅读
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人的放纵是本能，自律才是修行。短时间让你快乐的东西，一定能够让你感到痛苦。反之，那些让你痛苦的东西，最终一定会让你功成名就。记住，低级的快乐，放纵即可拥有，高级的快乐，只有克制才能获得。 -- 罗素
放正文之前，先打个假，这段话不是罗素说的，是啰嗦说...
发表于 2024-07-15 人气 771 点击阅读
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在量化领域，Pandas是不可或缺的工具，它以强大的数据处理和分析功能，极大地简化了数据操作流程。
今天我们介绍两个技巧，都跟因子检验场景相关。第一个技巧是日期按月对齐；第二个是如何提取分组的前n条记录。讲解的概念涉及到group操作、索引的frequency概念以及多级索引的...
发表于 2024-07-15 人气 250 点击阅读
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今天为大家带来一道千禧年基金的脑筋急转弯题目。
千禧年是一家全球领先的对冲基金管理公司，由以色列裔美国金融家Israel Englander于1989年创立。到今年6月止，管理规模是677亿美元，在职人数5500多人。截止2022年，该公司管理产品的净收益在1989年之后成立的...
发表于 2024-07-10 人气 767 点击阅读