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mytac/convertible-bond-arbitrage

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convertible-bond-arbitrage

A 股可转债套利,含数据爬取(数据来源集思录),策略等

使用

  1. 登录集思录,进入实时数据,复制你个人的 cookie(chrome 按 F12 打开开发者工具,点击 network,找 headers 中的 cookie,复制)
  2. 打开本项目中的./src/config.py替换成你自己的 cookie
  3. ./src/index.py配置策略,直接运行
python ./src/index.py

终端会筛选出策略过滤的债

策略集合

  1. 博 130-当转债还半年到期时,找出面值小于 130 的债 (注意税前到期收益)
  2. 面值小于 100 时,买入转债(注意正股退市风险)
  3. 正股接近回售价格 3%内且在到期的 2.1 年内 (23-5-6 新增)
配置策略 around_put_convert_price,运行结果如下

(base) D:\github works\convertible-debt-arbitrage>python ./src/index.py
603278大业股份 现价:8.13 回售价:8.6 距离到期:367天
000700模塑科技 现价:4.93 回售价:5.07 距离到期:26天
002631德尔未来 现价:5.33 回售价:6.03 距离到期:697天
002008大族激光 现价:24.97 回售价:36.25 距离到期:275天
300473德尔股份 现价:15.51 回售价:20.83 距离到期:438天
300297*ST蓝盾 现价:0.48 回售价:0.95 距离到期:464天
  1. 当前债的面值小于到期赎回价,且到期时间小于 x 年(默认为 3),显示年化收益率 (注意有正股 ST 的不要碰)(23-5-6 新增)
配置策略 debt_safe_redeem ,运行结果如下

(base) D:\github works\convertible-debt-arbitrage>python ./src/index.py
128100搜特转债 现面值:58.3 到期税前收益:27.56% 平均年化:9.681809432146293% 距离到期:1039天
113033利群转债 现面值:106.487 到期税前收益:2.19% 平均年化:0.7548158640226629% 距离到期:1059天
128062亚药转债 现面值:105.98 到期税前收益:5.26% 平均年化:2.7584770114942527% 距离到期:696天
128085鸿达转债 现面值:101.9 到期税前收益:7.55% 平均年化:2.8886268343815513% 距离到期:954天
128105长集转债 现面值:105.88 到期税前收益:2.38% 平均年化:0.8141518275538894% 距离到期:1067天
113573纵横转债 现面值:116.22 到期税前收益:1.77% 平均年化:0.6009767441860465% 距离到期:1075天
113578全筑转债 现面值:82.942 到期税前收益:12.3% 平均年化:4.1646567717996295% 距离到期:1078天
123049维尔转债 现面值:106.368 到期税前收益:4.95% 平均年化:1.6869747899159666% 距离到期:1071天
110059浦发转债 现面值:107.518 到期税前收益:2.93% 平均年化:1.1830199115044249% 距离到期:904天
128063未来转债 现面值:118.496 到期税前收益:2.22% 平均年化:1.1625538020086084% 距离到期:697天
123044红相转债 现面值:96 到期税前收益:9.21% 平均年化:3.2354667949951876% 距离到期:1039天
123039开润转债 现面值:115.4 到期税前收益:1.22% 平均年化:0.46240913811007267% 距离到期:963天
113569科达转债 现面值:110.996 到期税前收益:2.36% 平均年化:0.8306653809064609% 距离到期:1037天
113576起步转债 现面值:105.065 到期税前收益:4.51% 平均年化:1.5413389513108613% 距离到期:1068天

data.json 字典

字段名 含义
sprice 正股价
convert_price 转股价
put_convert_price 回售触发价
force_redeem_price 强赎触发价
maturity_dt 到期时间
ytm_rt 到期税前收益
bond_id 转债代码
bond_nm 转债名
price 现价

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