Репозиторий для аналитики, связанной с портфельным анализом. На данный момент содержит скрипт на Python в формате Jupyter ноутбука - portfolio_optimization.ipynb, в котором реализован метод Шарпа для портфельной оптимизации двумя способами:

1. Симуляцией Монте-Карло.
2. Алгоритмом SLSQP библиотеки SciPy.

Вычисления в ноутбуке периодически обновляются.

Для управления зависимостями в проекте используется Poetry.

• notebooks - директория с ноутбуками.
• images - логотипы использованных библиотек.
• pyproject.toml - описание пакета для Poetry и основные зависимости.
• poetry.toml - конфигурация Poetry.
• poetry.lock - подробное описание зависимостей.

Можно использовать виртуальное окружение для запуска скрипта. Для создания виртуального окружения можно использовать стандартную библиотеку venv. Все зависимости зафиксированы в requirements.txt. Для установки зависимостей наберите команды:

python -m venv .venv
.venv/scripts/activate
pip install -r requirements.txt

Альтернативный и рекомендуемый способ управления зависимостями - через Poetry:

poetry install