vn.py是一套基于Python的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
Windows
- 支持的操作系统:Windows 7/8/10/Server 2008
- 安装MongoDB,并将MongoDB配置为系统服务
- 安装Anaconda,注意必须是Python 2.7 32位版本
- 安装Visual C++ Redistributable Packages for VS2013 x86版本
Ubuntu
请参考项目wiki中的教程。
方法1
在这里下载最新版本,解压后:
- Windows:双击运行install.bat自动安装
- Ubuntu:在Terminal中运行bash install.sh自动安装
方法2
pip install vnpy pymongo msgpack-python websocket-client qdarkstyle
conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
关于TA-Lib安装
Ubuntu上安装到talib时若遭遇'Permission denied'错误,请在install.sh运行完成后,在Terminal中输入以下命令安装:
sudo /home/vnpy/anaconda2/bin/conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
其中"/home/vnpy/anaconda2/"是你的Anaconda安装路径。
-
在SimNow注册CTP仿真账号,记下你的账号、密码、经纪商编号,然后下载快期查询你的交易和行情服务器地址
-
找到你的Anaconda安装目录,打开Anaconda2\Lib\site-packages\vnpy-1.6.2b0-py2.7.egg\vnpy\trader\gateway\ctpGateway\CTP_connect.json,修改账号、密码、服务器等为上一步注册完成后你的信息(注意使用专门的编程编辑器,如Sublime Text等,防止json编码出错)
-
在任意目录将以下内容保存为run.py,并双击运行(若无法双击,则在当前目录按住Shift点鼠标右键,打开cmd输入python run.py运行):
# encoding: UTF-8
# 重载sys模块,设置默认字符串编码方式为utf8
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')
# 判断操作系统
import platform
system = platform.system()
# vn.trader模块
from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.vtEngine import MainEngine
from vnpy.trader.uiQt import createQApp
from vnpy.trader.uiMainWindow import MainWindow
# 加载底层接口
from vnpy.trader.gateway import (ctpGateway, oandaGateway, ibGateway,
huobiGateway, okcoinGateway)
if system == 'Windows':
from vnpy.trader.gateway import (femasGateway, xspeedGateway,
sgitGateway, shzdGateway)
# 加载上层应用
from vnpy.trader.app import (riskManager, ctaStrategy, spreadTrading)
#----------------------------------------------------------------------
def main():
"""主程序入口"""
# 创建Qt应用对象
qApp = createQApp()
# 创建事件引擎
ee = EventEngine()
# 创建主引擎
me = MainEngine(ee)
# 添加交易接口
me.addGateway(ctpGateway)
me.addGateway(oandaGateway)
me.addGateway(ibGateway)
me.addGateway(huobiGateway)
me.addGateway(okcoinGateway)
if system == 'Windows':
me.addGateway(femasGateway)
me.addGateway(xspeedGateway)
me.addGateway(sgitGateway)
me.addGateway(shzdGateway)
# 添加上层应用
me.addApp(riskManager)
me.addApp(ctaStrategy)
me.addApp(spreadTrading)
# 创建主窗口
mw = MainWindow(me, ee)
mw.showMaximized()
# 在主线程中启动Qt事件循环
sys.exit(qApp.exec_())
if __name__ == '__main__':
main()
以上run.py脚本位于examples\VnTrader目录下,更多使用方法方法请参考examples下的其他目录。
项目的最新文档请查看Github Wiki,知乎专栏和官网文档已经落后于项目开发版本,建议只作为额外的参考资料。
-
WingIDE:非常好用的Python集成开发环境(作者就是用它写的vn.py)
-
Robomongo:MongoDB的图形化客户端,方便监控和修改数据
-
Sublime Text:针对编程的文本编辑器,当然你也可以使用Vim或者Emacs
-
PyQtGraph:适用于开发实时更新数据的图表,如Tick图、K线图、期权波动率曲线等(Matplotlib渲染开销太大,用于实盘绘图可能拖慢整个程序)
-
Visual Studio 2013:这个就不多说了(作者编译API封装用的是2013版本)
-
丰富的Python交易和数据API接口(vnpy.api),基本覆盖了国内外所有常规交易品种(股票、期货、期权、外汇、外盘、比特币),具体包括:
-
CTP(ctp)
-
飞马(femas)
-
LTS(lts)
-
中信证券期权(cshshlp)
-
金仕达黄金(ksgold)
-
金仕达期权(ksotp)
-
飞鼠(sgit)
-
飞创(xspeed)
-
QDP(qdp)
-
上海直达期货(shzd)
-
Interactive Brokers(ib)
-
OANDA(oanda)
-
OKCOIN(okcoin)
-
火币(huobi)
-
链行(lhang)
-
通联数据(datayes)
-
-
简洁易用的事件驱动引擎(vnpy.event),作为事件驱动型交易程序的核心
-
支持服务器端数据推送的RPC框架(vnpy.rpc),用于实现多进程分布式架构的交易系统
-
开箱即用的实盘交易平台框架(vnpy.trader),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,用于快速构建交易员所需的量化交易程序,应用举例:
-
同时登录多个交易接口,在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况
-
支持跨市场套利(CTP期货和LTS证券)、境内外套利(CTP期货和IB外盘)、多市场数据整合实时预测走势(CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据)等策略应用
-
CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)
-
实盘行情记录,支持Tick和K线数据的落地,用于策略开发回测以及实盘运行初始化
-
-
数据相关的API接口(vnpy.data),用于构建和更新历史行情数据库,目前包括:
-
上海中期历史行情服务(shcifco)
-
通联数据API下载服务(datayes)
-
关于vn.py项目的应用演示(examples),对于新手而言可以从这里开始学习vn.py项目的使用方式
-
关于项目在实盘交易中的一些使用指南(tutorial)
-
vn.py项目的Docker镜像(docker),目前尚未完成
-
官方交流QQ群262656087,管理较严格(定期清除长期潜水的成员)
vn.py使用github托管其源代码,如果希望贡献代码请使用github的PR(Pull Request)的流程:
-
创建 Issue - 对于较大的改动(如新功能,大型重构等)最好先开issue讨论一下,较小的improvement(如文档改进,bugfix等)直接发PR即可
-
Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮
-
Clone你自己的fork:
git clone https://github.com/$userid/vnpy.git
- 如果你的fork已经过时,需要手动sync:https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/
-
从dev创建你自己的feature branch:
git checkout -b $my_feature_branch dev
-
在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上
-
创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks,选择需要的fork和branch创建PR
-
等待review, 需要继续改进,或者被Merge!
过去的半年中陆续收到了许多用户的捐赠,在此深表感谢!所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中,用于支持vn.py项目的运作。最近主要的一个支出是相关文档编写,目前来看文档完成的速度和质量都显著超出预期。
先强调一下:vn.py是开源项目,可以永久免费使用,并没有强制捐赠的要求!!!
捐赠方式:支付宝[email protected](*晓优)
计划长期维护一份捐赠清单,所以请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字(当然想匿名的用户就随意了)。
作者知乎名:用python的交易员,想要联系作者可以通过知乎私信
MIT