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jackklpan/tbrain-taiwan-etf-prediction

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TBrain 台灣ETF價格預測競賽

https://tbrain.trendmicro.com.tw/Competitions/Details/2

程式運作順序

preprocess.py

feature_select.py

train_model.py

結果

Rank: 4/487

特徵

國外各式股市指數漲跌(From: http:https://finance.yahoo.com/ )、外匯漲跌(From: http:https://www.taifex.com.tw/chinese/3/3_5.asp )、與 ETF 關聯性最高的前100名個股漲跌。取25天。

模型

用Boruta做特徵選取, cv 找最佳參數,以 Gradient Boosting 的方式預測各個 ETF 各天的漲跌幅。

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