pythongs是基于TongsQuant C++ Core的Python开发平台。
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回测即实盘
使用统一框架，回测完成，可立即上线实盘。
回测使用完整的含交易费、滑点流程。 -
离线部署
仅依赖一个so文件，拷贝到部署机器即可运行。
自行保管交易所KEY，避免泄漏
策略代码保密 -
开发高效，运行高效
Python/C++一体化构架。
Python开发具体策略实现，系统核心运行C++代码。
分钟级全年数据（50万+数据），简单策略通常在数秒内可以完成回测。 -
实盘验证
实盘长期运行验证
多交易所随意切换
订单大小随意切分
多仓位管理，利润监控
完整log机制
使用pytongs，只需要复制一个文件【libpytongs.so】到当前目录，Python程序import即可。
from libpytongs import Strategy, DataFeeder, PosController, ReturnCurve, ExchApiKey, ExConnBina, PosOrderInfo, PosSet
如果你的ubuntu/wsl已经预装python和openssl，可以立即体验回测效率：
git clone https://github.com/TongsQuant/pytongs
cd demos
python demo-3-ai-momentum.py
pytong的Python Class实际调用的是C++的Class。Class的成员变量和函数参数说明请查看docs目录。
使用pytongs创建一个回测实盘一体的代码非常容易，只需要创建一个Class继承Strategy，然后实现其中的algorithm()即可。
from libpytongs import Strategy, ExConnBinaFutureBackTest, DataFeeder, PosController, ReturnCurve, ExchApiKey, ExConnOkx
import matplotlib.pyplot as plt
class StraEasyMoney(Strategy):
def __init__(self, log_fn, p_df, p_pc, p_rc, p_ec, tick_ts):
super().__init__(log_fn, p_df, p_pc, p_rc, p_ec, tick_ts)
self.price_list = []
def algorithm(self, td, backtest_end) -> float:
profit = 0
if not backtest_end:
self.price_list.append(td.tick_data[1].price)
return profit
if __name__ == "__main__":
is_backtest = True
markets = ["BTCUSDT", "ETHUSDT"]
key = ExchApiKey()
key.key = "KEY"
key.secret = "SECRET"
key.passphrase = "PASS"
if is_backtest:
ec = ExConnBinaFutureBackTest(markets)
else:
ec= ExConnOkx("OKX_EasyMoney.log", key)
df = DataFeeder(ec, markets)
pc = PosController("POS_EasyMoney.log", ec)
rc = ReturnCurve()
stra = StraEasyMoney("StraEasyMoney.log", df, pc, rc, ec, 60)
stra.run()
if is_backtest:
plt.plot(stra.price_list)
plt.show()
开发可以使用Ubuntu或者Windows下的WSL Ubuntu。Win11的WSL支持GUI图形输出，可以直接在Win11展示Python回测曲线。
开发环境需要安装openssl 1.1。在Ubuntu 20.04之前的版本安装：
sudo apt-get install libssl-dev
22.04之后的版本安装：
wget https://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.0g-2ubuntu4_amd64.deb
sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.0g-2ubuntu4_amd64.deb
对于永续合约，大部分交易所的都有杠杆、单项/双向持仓以及全仓/逐仓的设置。有的交易所缺省的杠杆为20，部分小币种下单量受限。
建议杠杆设到5，全仓模式，单向持仓模式【不允许对一个交易对象同时持有Long，Short仓位。假如之前持有Long仓位，Short的Order将会减少Long仓位，而不是新建立一个Short仓位】。
pytongs公开接口仅支持单项持仓，如果你要开发双向持仓套取交易所交易补偿费率，请联系我们tongsquant(at)gmail。
实盘运行环境可以使用Ubuntu轻量级云服务器，成本每年几十美金。可以限制交易所之外的所有IP访问。 同样的，实盘环境需要安装openssl。
因为Python调用了C++代码，若使用Control+Z结束程序时，还有残留。使用“kill -9 进程号”完全结束进程。 “ps -Af”可以查看进程号。
回测数据文件为*.bbdh后缀，内容为时长1一年的分钟级数据，定期更新。请复制至libpytongs.so的目录使用。
https://www.coze.com/s/Zs8rrXeYS/
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