+ added multiple timeframe

main2.py

@@ -0,0 +1,28 @@
+from datetime import datetime
+from backtrader import Cerebro, TimeFrame
+from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
+import StrategySMA_EMA_3 as ts # Торговые системы
+
+if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
+ cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
+
+ cerebro.broker.setcash(1000000)
+ cerebro.broker.setcommission(commission=0.01)
+
+ symbols = ('TQBR.AFKS', 'TQBR.SBER', 'TQBR.GAZP', 'TQBR.GMKN', 'TQBR.LKOH', ) # Кортеж тикеров
+ store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
+ # store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
+ for symbol in symbols: # Пробегаемся по всем тикерам
+ data = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Days, compression=1, fromdate=datetime(2000, 1, 1), LiveBars=False) # Исторические и новые бары по первому тикеру
+ cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
+ # cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="One Ticker", symbols=('TQBR.SBER',)) # Добавляем торговую систему по одному тикеру
+ # cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="Two Tickers", symbols=('TQBR.GAZP', 'TQBR.LKOH',)) # Добавляем торговую систему по двум тикерам
+ cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="All Tickers") # Добавляем торговую систему по всем тикерам
+
+ cerebro.run() # Запуск торговой системы
+ # cerebro.plot() # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)
+
+ print('Стоимость портфеля: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
+ print('Свободные средства: %.2f' % cerebro.broker.get_cash())
+
+ cerebro.plot(style='candle') # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)

main4.py

@@ -0,0 +1,115 @@
+from datetime import datetime
+from backtrader import Cerebro, TimeFrame
+from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
+
+import backtrader as bt
+from collections import defaultdict # для списков в словарях
+
+
+class SMAStrategySmallTimeFrame(bt.Strategy):
+ params = (
+ ('period', 10),
+ ('onlydaily', False),
+ )
+
+ def __init__(self):
+ self.sma_all = defaultdict(list)
+
+ for i in range(len(self.datas)):
+ ticker = list(self.dnames.keys())[i] # key name is ticker name
+ #ticker = i
+ self.sma_all[ticker] = bt.indicators.SMA(self.datas[i], period=50)
+
+ def nextstart(self):
+ print('nextstart called with len', len(self))
+ for data in self.datas:
+ ticker = data._dataname
+ self.log(f'{ticker} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.2f}, High={data.high[0]:.2f}, Low={data.low[0]:.2f}, Close={data.close[0]:.2f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
+ bt.num2date(data.datetime[0]))
+
+ super(SMAStrategySmallTimeFrame, self).nextstart()
+
+ def next(self):
+ print('next called with len', len(self))
+ for data in self.datas:
+ ticker = data._dataname
+ self.log(f'{ticker} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.2f}, High={data.high[0]:.2f}, Low={data.low[0]:.2f}, Close={data.close[0]:.2f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
+ bt.num2date(data.datetime[0]))
+
+ def log(self, txt, dt=None):
+ """Вывод строки с датой на консоль"""
+ dt = bt.num2date(
+ self.datas[0].datetime[0]) if dt is None else dt # Заданная дата или дата последнего бара первого тикера ТС
+ print(f'{dt.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}, {txt}') # Выводим дату и время с заданным текстом на консоль
+
+
+class SMAStrategyBigTimeFrame(bt.Strategy):
+ params = (
+ ('period', 10),
+ ('onlydaily', False),
+ )
+
+ def __init__(self):
+ self.sma_all = defaultdict(list)
+
+ for i in range(len(self.datas)):
+ ticker = list(self.dnames.keys())[i] # key name is ticker name
+ self.sma_all[ticker] = bt.indicators.SMA(self.datas[i], period=50)
+
+ def nextstart(self):
+ print('nextstart called with len', len(self))
+ for data in self.datas:
+ ticker = data._dataname
+ self.log(f'{ticker} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.2f}, High={data.high[0]:.2f}, Low={data.low[0]:.2f}, Close={data.close[0]:.2f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
+ bt.num2date(data.datetime[0]))
+
+ super(SMAStrategyBigTimeFrame, self).nextstart()
+
+ def next(self):
+ print('next called with len', len(self))
+ for data in self.datas:
+ ticker = data._dataname
+ self.log(f'{ticker} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.2f}, High={data.high[0]:.2f}, Low={data.low[0]:.2f}, Close={data.close[0]:.2f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
+ bt.num2date(data.datetime[0]))
+
+ def log(self, txt, dt=None):
+ """Вывод строки с датой на консоль"""
+ dt = bt.num2date(
+ self.datas[0].datetime[0]) if dt is None else dt # Заданная дата или дата последнего бара первого тикера ТС
+ print(f'{dt.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}, {txt}') # Выводим дату и время с заданным текстом на консоль
+
+
+if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
+ cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
+
+ cerebro.broker.setcash(1000000)
+ cerebro.broker.setcommission(commission=0.01)
+
+ tframes = dict(daily=bt.TimeFrame.Days, weekly=bt.TimeFrame.Weeks, monthly=bt.TimeFrame.Months)
+
+ symbols = ('TQBR.AFKS', 'TQBR.SBER', ) # Кортеж тикеров 'TQBR.GAZP', 'TQBR.GMKN', 'TQBR.LKOH',
+ store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
+ # store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
+ for symbol in symbols: # Пробегаемся по всем тикерам
+ data = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Minutes, compression=60, fromdate=datetime(2000, 1, 1),
+ LiveBars=False) # Исторические и новые бары по первому тикеру
+ cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
+
+ data2 = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Days, compression=1, fromdate=datetime(2000, 1, 1),
+ LiveBars=False) # Исторические и новые бары по первому тикеру
+ cerebro.adddata(data2) # Добавляем данные
+
+ # cerebro.resampledata(data, timeframe=tframes['daily'], compression=1)
+
+ # cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="One Ticker", symbols=('TQBR.SBER',)) # Добавляем торговую систему по одному тикеру
+ # cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="Two Tickers", symbols=('TQBR.GAZP', 'TQBR.LKOH',)) # Добавляем торговую систему по двум тикерам
+ # cerebro.addstrategy(ts.TestStrategy01, name="All Tickers") # Добавляем торговую систему по всем тикерам
+
+ cerebro.addstrategy(SMAStrategySmallTimeFrame, period=50, onlydaily=False) # Добавляем торговую систему по всем тикерам
+
+ cerebro.run() # Запуск торговой системы
+
+ print('Стоимость портфеля: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
+ print('Свободные средства: %.2f' % cerebro.broker.get_cash())
+
+ cerebro.plot(style='candle') # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)