自らの手で確立したFXの取引ロジックをPythonでスクリプトとして起こし、MT5のAPIと接続することによって自動取引を可能にしたPythonプログラムです。¹

Varlionはパラメーター設定がパフォーマンスに直結するため、取引ロジックとソースコードを知られても問題ないと判断した上で、Varlionの研究に没頭した成果をポートフォリオとして残すため公開するに至りました。

今現在実際の運用で使用している殴り書きのソースをリファクタリングし、このリポジトリーに随時プッシュしていきます。(リファクタリング完了後このコメントは削除します)

とある通貨同士の通貨強弱が一定値以上乖離した場合、当該通貨の通貨ペアを逆張りでエントリーします。

通貨強弱とは、各通貨ペアの当日始値と現在価格の対数変化率を計算し、その値を、当該通貨が基軸通貨なら+(プラス)、決済通貨なら-(マイナス)した合計を言います。参考資料1 参考資料2
Varlionでは主要8通貨・計28通貨ペア分の通貨強弱を扱っています。

エントリーには、deviation.jsonに設定されている各通貨分のエントリー基準乖離値(以下: 基準値)が使用されます。

例えば、USD: 30, JPY: 30, EUR: 20という設定の場合、ドルストレート・クロス円の通貨ペアはそれぞれの通貨強弱が30以上乖離しているとエントリーが行われます。
一例として、USDが15、JPYが-15の場合USDJPYのショートエントリーが行われるということです。

ではEURUSDの場合はどうでしょうか。
Varlionは基準値が大きい方を優先しますので、USDが10、EURが-20というようなケースの場合にEURUSDのロングエントリーが行われます。

短期SMAと長期SMAのクロス(それぞれ確定足)で決済します。
例えば、ロングポジションを持っている場合は短期SMAと長期SMAのゴールデンクロスが決済トリガーとなります。
config.pyにてそれぞれのSMAの算出期間設定を行います。

config.pyにて損切り幅を設定します。
設定単位はpipsではなくpointsということに注意してください。
例えば、5pipsを設定したい場合は50と入力します。

Varlionの設定はプロジェクトルートにあるconfig.pyを編集して行います。
このセクションでは、それぞれの設定項目について説明します。

このプロジェクトを編み出した頃、プロジェクトに名前が欲しいと思っていました。そんな時、ふと目にしたキングオブコント2022決勝のニッポンの社長の暗転ネタ。そこに登場する「バーリオン」という新世紀ロボの名前に惹かれ、「これだ！」と思い拝借しました。

Varlionを使用した結果発生したいかなる損害・損失においても開発者はその責任を負いかねます。
投機は徹底した資金管理のもと、自己責任で行ってください。