OKEx 的行情数据根据 OKEx官方文档 提供的方式, 通过websocket协议,订阅 OKEx 官方实时推送的行情数据。然后程序将源数据经过适当打包处理,并通过行情事件的形式发布到事件中心。
当前行情服务器能够收集 OKEx 的行情数据包括:Orderbook(订单薄)、Trade(成交)、Kline(K线)。
配置文件需要指定一些基础参数来告诉行情服务器应该做什么,一个完整的配置文件大致如下:
{
"LOG": {
"console": true,
"level": "DEBUG",
"path": "/data/logs/servers/Market",
"name": "market.log",
"clear": true,
"backup_count": 5
},
"RABBITMQ": {
"host": "127.0.0.1",
"port": 5672,
"username": "test",
"password": "213456"
},
"PROXY": "https://127.0.0.1:1087",
"MARKETS": {
"okex": {
"symbols": [
"BTC/USDT",
"LTC/USDT"
],
"channels": [
"kline", "orderbook", "trade"
]
},
"orderbook_length": 10
}
}
以上配置表示:订阅 okex
交易所里,交易对 BTC/USDT
和 LTC/USDT
的 kline K线
、 orderbook 订单薄
和 trade 成交
行情数据。
配置文件可以参考 配置文件说明。 此处对
MARKETS
下的关键配置做一下说明:
- MARKETS
dict
需要配置的交易平台,key为交易平台名称,value为对应的行情配置 - okex
dict
交易平台行情配置 - symbols
list
需要订阅行情数据的交易对,可以是一个或多个,注意此处配置的交易对都需要大写字母,交易对之间包含斜杠 - channels
list
需要订阅的行情类型,可以是一个或多个,其中: kline K线 / orderbook 订单薄 / trade 成交 - orderbook_length
int
需要收集的订单薄长度,可选,默认为10
其它: