-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 32
/
main_live_test2.py
404 lines (323 loc) · 25.4 KB
/
main_live_test2.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
# git clone https://github.com/cia76/QuikPy
# git clone https://github.com/cia76/BackTraderQuik
from datetime import datetime, time
import backtrader as bt
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
from QuikPy import QuikPy # Работа с QUIK из Python через LUA скрипты QuikSharp
from numpy import floor
from collections import defaultdict # для списков в словарях
class LimitCancel(bt.Strategy):
"""
Выставляем заявку на покупку на n% ниже цены закрытия
Если за 1 бар заявка не срабатывает, то закрываем ее
Если срабатывает, то закрываем позицию. Неважно, с прибылью или убытком
"""
params = ( # Параметры торговой системы
('LimitPct', 3), # Заявка на покупку на n% ниже цены закрытия
('all_step', 0), # шаг цены
('all_lots', 0), # лоты
('all_scale', 0), # знаков после запятой
)
def log(self, txt, dt=None):
"""Вывод строки с датой на консоль"""
dt = bt.num2date(self.datas[0].datetime[0]) if dt is None else dt # Заданная дата или дата текущего бара
print(f'{dt.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}, {txt}') # Выводим дату и время с заданным текстом на консоль
def __init__(self):
"""Инициализация торговой системы"""
self.isLive = False # Сначала будут приходить исторические данные, затем перейдем в режим реальной торговли
self.orders = defaultdict(list) # ордера по тикерам
#qpProvider = QuikPy() # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к локальному компьютеру с QUIK
qpProvider.OnTransReply = self.OnTransReply # Ответ на транзакцию пользователя. Если транзакция выполняется из QUIK, то не вызывается
qpProvider.OnOrder = self.OnOrder # Получение новой / изменение существующей заявки
qpProvider.OnTrade = self.OnTrade # Получение новой / изменение существующей сделки
qpProvider.OnFuturesClientHolding = self.OnFuturesClientHolding # Изменение позиции по срочному рынку
qpProvider.OnDepoLimit = self.OnDepoLimit # Изменение позиции по инструментам
qpProvider.OnDepoLimitDelete = self.OnDepoLimitDelete # Удаление позиции по инструментам
def round_lots(self, ticker, fix_size=1): # округление до лотов
lot = self.p.all_lots[ticker]
size = round(abs(fix_size) / lot) * lot
return int(size)
def round_step(self, val, decimal, step): # округление до decimal после запятой
# print("round_step: ", val, decimal, step)
val = round(val / step) * step
return floor((val * (10 ** decimal)) + 0.5) / (10 ** decimal)
def next(self):
"""Получение следующего исторического/нового бара"""
# if not self.isLive: # Если не в режиме реальной торговли
# return # то выходим, дальше не продолжаем
# if self.p.name != '': # Если указали название торговой системы, то будем ждать прихода всех баров
# lastdatetimes = [bt.num2date(data.datetime[0]) for data in self.datas] # Дата и время последнего бара каждого тикера
# if lastdatetimes.count(lastdatetimes[0]) != len(lastdatetimes): # Если дата и время последних баров не идентичны
# return # то еще не пришли все новые бары. Ждем дальше, выходим
for data in self.datas: # Пробегаемся по всем запрошенным тикерам
ticker = data._dataname
_close = data.close[0] # текущий close
_low = data.low[0] # текущий low
_high = data.high[0] # текущий high
_open = data.open[0] # текущий open
self.log(f'{ticker} - {bt.TimeFrame.Names[data.p.timeframe]} {data.p.compression} - Open={data.open[0]:.{self.p.all_scale[ticker]}f}, High={data.high[0]:.{self.p.all_scale[ticker]}f}, Low={data.low[0]:.{self.p.all_scale[ticker]}f}, Close={data.close[0]:.{self.p.all_scale[ticker]}f}, Volume={data.volume[0]:.0f}',
bt.num2date(data.datetime[0]))
print(self.orders)
if self.orders[ticker] and self.orders[ticker].status == bt.Order.Submitted: # Если заявка не исполнена (отправлена брокеру)
return # то ждем исполнения, выходим, дальше не продолжаем
if not self.position: # Если позиции нет
# if self.orders[ticker] and self.orders[ticker].status == bt.Order.Accepted: # Если заявка не исполнена (принята брокером)
# self.cancel(self.orders[ticker]) # то снимаем ее
if self.orders[ticker]:
return
limitPrice = _close * (1 - self.p.LimitPct / 100) # На n% ниже цены закрытия
limitPrice = self.round_step(limitPrice, self.p.all_scale[ticker], self.p.all_step[ticker])
print(f"{ticker} - На {self.p.LimitPct}% ниже {_close} == {limitPrice}")
size = 1 * self.p.all_lots[ticker]
# if ticker == "TQBR.SBER":
# limitPrice = 114.00
# self.orders[ticker] = self.buy(data, exectype=bt.Order.Limit, price=limitPrice, size=size) # Лимитная заявка на покупку
# if ticker == "TQBR.VTBR":
# limitPrice = 0.015755
# self.orders[ticker] = self.buy(data, exectype=bt.Order.Limit, price=limitPrice, size=size) # Лимитная заявка на покупку
#self.orders[ticker] = self.buy(data, exectype=bt.Order.Limit, price=limitPrice, size=size) # Лимитная заявка на покупку
self.orders[ticker] = self.buy(data, exectype=bt.Order.Stop, price=limitPrice, size=size,
take_profit=True, take_step=self.p.all_step[ticker],
take_scale=self.p.all_scale[ticker],) # Лимитная заявка на покупку
pass
# # Новая Тейк-профит заявка - OK
# ticker = "TQBR.SBER"
# classCode = 'TQBR' # Код площадки
# secCode = 'SBER' # Код тикера
# TransId = 12345 # Номер транзакции
# price = 111.11 # Цена входа/выхода
# quantity = 1 # Кол-во в лотах
#
# StopSteps = 1 # Размер проскальзывания в шагах цены
# slippage = float(qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['data'][
# 'min_price_step']) * StopSteps # Размер проскальзывания в деньгах
# if slippage.is_integer(): # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
# slippage = int(slippage) # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
# transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
# 'CLIENT_CODE': clientCode, # Код клиента. Для фьючерсов его нет
# 'ACCOUNT': tradeAccountId, # Счет
# 'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка
# 'STOP_ORDER_KIND': 'TAKE_PROFIT_STOP_ORDER', # Новая Тейк-профит заявка
# 'SPREAD': f"{all_step[ticker]:.{all_scale[ticker]}f}",
# 'SPREAD_UNITS': 'PRICE_UNITS',
# 'OFFSET': f"{all_step[ticker]:.{all_scale[ticker]}f}",
# 'OFFSET_UNITS': 'PRICE_UNITS',
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа
# 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
# 'STOPPRICE': str(price), # Стоп цена исполнения
# 'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены
# rez = qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]
# print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {rez}')
# # Удаление существующей Тейк-профит заявки - OK
# orderNum = 301730582 # 19-и значный номер заявки
# transaction = {
# 'TRANS_ID': str(123), # Номер транзакции задается клиентом
# 'ACTION': 'KILL_STOP_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'STOP_ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки
# rez = qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]
# print(f'Удаление заявки отправлено на рынок: {rez}')
# вывод список стоп-заявок
# positions_balance, positions_entry_price, tickers_in_position, positions_lastprice, cost_positions_now = functions.get_positions_from_quik_by_classCode(qpProvider, clientCode=clientCode, firmId=firmId, classCode='TQBR', show_log=True)
else: # Если позиция есть
self.orders[ticker] = self.close() # Заявка на закрытие позиции по рыночной цене
def notify_data(self, data, status, *args, **kwargs):
"""Изменение статуса приходящих баров"""
dataStatus = data._getstatusname(status) # Получаем статус (только при LiveBars=True)
print(dataStatus) # Не можем вывести в лог, т.к. первый статус DELAYED получаем до первого бара (и его даты)
self.isLive = dataStatus == 'LIVE' # Режим реальной торговли
def notify_order(self, order):
"""Изменение статуса заявки"""
ticker = order.data._name
if order.status in (bt.Order.Created, bt.Order.Submitted, bt.Order.Accepted): # Если заявка создана, отправлена брокеру, принята брокером (не исполнена)
print(f'Alive Status: {order.getstatusname()}')
# _id = order.ref
# print(_id)
# _s = order.data.store.orderNums
# print(_s)
# _v = store.orderNums
# print(_v)
self.log(f'Alive Status: {order.getstatusname()}. TransId={order.ref}. orderNum={0}') # order.data.store.orderNums[order.ref]
elif order.status in (bt.Order.Canceled, bt.Order.Margin, bt.Order.Rejected, bt.Order.Expired): # Если заявка отменена, нет средств, заявка отклонена брокером, снята по времени (снята)
self.log(f'Cancel Status: {order.getstatusname()}. TransId={order.ref}')
elif order.status == bt.Order.Partial: # Если заявка частично исполнена
self.log(f'Part Status: {order.getstatusname()}. TransId={order.ref}')
elif order.status == bt.Order.Completed: # Если заявка полностью исполнена
if order.isbuy(): # Заявка на покупку
self.log(f'Bought @{order.executed.price:.2f}, Cost={order.executed.value:.2f}, Comm={order.executed.comm:.2f}')
elif order.issell(): # Заявка на продажу
self.log(f'Sold @{order.executed.price:.2f}, Cost={order.executed.value:.2f}, Comm={order.executed.comm:.2f}')
self.orders[ticker] = None # Сбрасываем заявку на вход в позицию
def notify_trade(self, trade):
"""Изменение статуса позиции"""
if trade.isclosed: # Если позиция закрыта
self.log(f'Trade Profit, Gross={trade.pnl:.2f}, NET={trade.pnlcomm:.2f}')
def OnTransReply(self, data):
"""Обработчик события ответа на транзакцию пользователя"""
print('OnTransReply')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
print(type(data['data']))
_transaction_id = data['data']['order_num']
print(_transaction_id)
def OnOrder(self, data):
"""Обработчик события получения новой / изменения существующей заявки"""
print('OnOrder')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
def OnTrade(self, data):
"""Обработчик события получения новой / изменения существующей сделки
Не вызывается при закрытии сделки
"""
print('OnTrade')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
def OnFuturesClientHolding(self, data):
"""Обработчик события изменения позиции по срочному рынку"""
print('OnFuturesClientHolding')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
def OnDepoLimit(self, data):
"""Обработчик события изменения позиции по инструментам"""
print('OnDepoLimit')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
def OnDepoLimitDelete(self, data):
"""Обработчик события удаления позиции по инструментам"""
print('OnDepoLimitDelete')
print(data['data']) # Печатаем полученные данные
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
# open:
# clientCode = 'XXX' # Код клиента (присваивается брокером)
# firmId = 'MC0139600000' # Код фирмы (присваивается брокером) # Счет L01-00000F00
# tradeAccountId = 'L01-00000F00'
# finam:
clientCode = '593458R8NYF' # Код клиента (присваивается брокером)
ClientCodeForOrders = 'FZQU251223A' # Код клиента (присваивается брокером) # номер терминала @
firmId = 'MC0061900000' # Код фирмы (присваивается брокером) # Счет L01+00000F00
tradeAccountId = 'L01+00000F00'
store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
broker = store.getbroker(use_positions=True, ClientCode=clientCode, ClientCodeForOrders=ClientCodeForOrders,
FirmId=firmId, TradeAccountId=tradeAccountId, LimitKind=2, CurrencyCode='SUR',
IsFutures=False) # Брокер со счетом фондового рынка РФ
cerebro = bt.Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
cerebro.setbroker(broker) # Устанавливаем брокера
qpProvider = QuikPy() # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к локальному компьютеру с QUIK
# cerebro.broker.setcash(10000)
# cerebro.broker.setcommission(commission=0.0015)
# symbols = ('TQBR.SBER', 'TQBR.VTBR',) # Кортеж тикеров
# symbols = ('TQBR.SBER', ) # Кортеж тикеров
symbols = ('TQBR.VTBR', ) # Кортеж тикеров
all_lots = {}
all_step = {}
all_scale = {}
for ticker in symbols:
# Данные тикера
part_symbol = ticker.split(".")
classCode = part_symbol[0] # Класс тикера
secCode = part_symbol[1] # Тикер
# Данные тикера
securityInfo = qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)["data"]
print(f'Информация о тикере {classCode}.{secCode} ({securityInfo["short_name"]}):')
print('Валюта:', securityInfo['face_unit'])
print('Кол-во десятичных знаков:', securityInfo['scale'])
print('Лот:', securityInfo['lot_size'])
print('Шаг цены:', securityInfo['min_price_step'])
all_lots[ticker] = securityInfo['lot_size']
all_step[ticker] = securityInfo['min_price_step']
all_scale[ticker] = securityInfo['scale']
print("lot_size: ", all_lots)
print("min_price_step: ", all_step)
print("all_scale: ", all_scale)
# Добавляем торговую систему с лимитным входом в n%
cerebro.addstrategy(LimitCancel, LimitPct=0.01, all_step=all_step, all_lots=all_lots, all_scale=all_scale)
for ticker in symbols:
data = store.getdata(dataname=ticker, timeframe=bt.TimeFrame.Minutes, compression=1,
fromdate=datetime(2022, 11, 14), sessionstart=time(7, 0),
LiveBars=True) # Исторические и новые минутные бары за все время
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
# список всех заявок
# # Новая Тейк-профит заявка
# ticker = "TQBR.SBER"
# classCode = 'TQBR' # Код площадки
# secCode = 'SBER' # Код тикера
# TransId = 12345 # Номер транзакции
# price = 111.11 # Цена входа/выхода
# quantity = 1 # Кол-во в лотах
#
# StopSteps = 1 # Размер проскальзывания в шагах цены
# slippage = float(qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['data']['min_price_step']) * StopSteps # Размер проскальзывания в деньгах
# if slippage.is_integer(): # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
# slippage = int(slippage) # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
# transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
# 'CLIENT_CODE': clientCode, # Код клиента. Для фьючерсов его нет
# 'ACCOUNT': tradeAccountId, # Счет
# 'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка
# 'STOP_ORDER_KIND': 'TAKE_PROFIT_STOP_ORDER', # Новая Тейк-профит заявка
# 'SPREAD': f"{all_step[ticker]:.{all_scale[ticker]}f}",
# 'SPREAD_UNITS': 'PRICE_UNITS',
# 'OFFSET': f"{all_step[ticker]:.{all_scale[ticker]}f}",
# 'OFFSET_UNITS': 'PRICE_UNITS',
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа
# 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
# 'STOPPRICE': str(price), # Стоп цена исполнения
# 'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены
# rez = qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]
# print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {rez}')
# Функция получения позиций из Quik по всем бумагам класса classCode
classCode='TQBR'
limitKind = 2
show_log = False
positions_balance = {}
positions_entry_price = {}
tickers_in_position = []
positions_lastprice = {}
cost_positions_now = 0
# берем позиции по бумагам
depoLimits = qpProvider.GetAllDepoLimits()['data'] # Все лимиты по бумагам (позиции по инструментам)
# {'firmid': 'MC0061900000', 'openlimit': 0.0, 'currentlimit': 0.0, 'wa_position_price': 0.02011,
# 'currentbal': 20000.0, 'limit_kind': 2, 'locked_buy_value': 0.0, 'locked_sell': 0.0, 'openbal': 20000.0,
# 'locked_sell_value': 0.0, 'awg_position_price': 0.02011, 'locked_buy': 0.0, 'sec_code': 'VTBR',
# 'trdaccid': 'L01+00000F00', 'client_code': '593458R8NYF'}
accountDepoLimits = [depoLimit for depoLimit in depoLimits # Бумажный лимит
if depoLimit['client_code'] == clientCode and # Выбираем по коду клиента
depoLimit['firmid'] == firmId and # Фирме
depoLimit['limit_kind'] == limitKind and # Дню лимита
depoLimit['currentbal'] != 0] # Берем только открытые позиции по фирме и дню
for firmKindDepoLimit in accountDepoLimits: # Пробегаемся по всем позициям
secCode = firmKindDepoLimit["sec_code"] # Код тикера
entryPrice = float(firmKindDepoLimit["wa_position_price"])
# classCode = qpProvider.GetSecurityClass(classCodes, secCode)['data']
lastPrice = float(qpProvider.GetParamEx(classCode, secCode, 'LAST')['data']['param_value']) # Последняя цена сделки
# if classCode == 'TQOB': # Для рынка облигаций
# lastPrice *= 10 # Умножаем на 10
ticker = f"{classCode}.{secCode}"
# if show_log:
# print(ticker, globals.f_decimal[ticker])
# if not globals.f_decimal[ticker]:
# print("None")
# get_info_about_paper(qpProvider, {ticker: 0}, show_log=True)
# print(f'- Позиция {classCode}.{secCode} {firmKindDepoLimit["currentbal"]} @ {entryPrice:.{globals.f_decimal[ticker]}f}/{lastPrice:.{globals.f_decimal[ticker]}f}')
positions_balance[ticker] = firmKindDepoLimit["currentbal"]
positions_entry_price[ticker] = entryPrice
tickers_in_position.append(ticker)
positions_lastprice[ticker] = lastPrice
cost_positions_now += positions_balance[ticker]*lastPrice
print(positions_balance, positions_entry_price, tickers_in_position, positions_lastprice, cost_positions_now)
# Заявки
orders = qpProvider.GetAllOrders()['data'] # Все заявки
firmOrders = [order for order in orders if order['firmid'] == firmId and order['flags'] & 0b1 == 0b1] # Активные заявки по фирме
for firmOrder in firmOrders: # Пробегаемся по всем заявка
isBuy = firmOrder['flags'] & 0b100 != 0b100 # Заявка на покупку
print(f'- Заявка номер {firmOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {firmOrder["class_code"]}.{firmOrder["sec_code"]} {firmOrder["qty"]} @ {firmOrder["price"]}')
# Стоп заявки
stopOrders = qpProvider.GetAllStopOrders()['data'] # Все стоп заявки
firmStopOrders = [stopOrder for stopOrder in stopOrders if stopOrder['firmid'] == firmId and stopOrder['flags'] & 0b1 == 0b1] # Активные стоп заявки по фирме
for firmStopOrder in firmStopOrders: # Пробегаемся по всем стоп заявкам
isBuy = firmStopOrder['flags'] & 0b100 != 0b100 # Заявка на покупку
print(f'- Стоп заявка номер {firmStopOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {firmStopOrder["class_code"]}.{firmStopOrder["sec_code"]} {firmStopOrder["qty"]} @ {firmStopOrder["price"]}')
#exit(1)
# cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=10000) # Кол-во акций для покупки/продажи
cerebro.run() # Запуск торговой системы